1樓：國曠
影響期權的風險評價引數通常用希臘字母來表示，包括delta，gamma，theta，vega，rho等，對期權交易來說，瞭解這些引數有助於把握期權**變動，衡量與管理風險。
對於期權交易者來說，瞭解期權的希臘字母，更容易掌握權利金的變動，有助於衡量和管理期權頭寸的風險。為了使將頭寸風險控制在可承受範圍內，可以利用希臘字母來進行設計中性對沖策略。
例如對於乙個delta值為0或近似為0的頭寸稱為delta中性頭寸，即對於每乙個逗鬥期權的多頭，就持有-δ數量的標的資產形成delta對沖。如果乙個頭寸是delta中性的，那麼在短期內對於標的資產**較小的變化，組合將不會面臨損失的風險遊帆或潛在的收益；進一步地，由於delta也會隨著標的**的變動而變動，此時可以考慮delta-gamma中性策略山磨磨，從而減少曲率對於delta對沖效果的影響。同樣，如希望降低波動率對期權頭寸的傷害，可以通過對沖保持vega值為0。
2樓：網友
肯定不是乙個合法的**平臺，自己小心一點，不要隨意參與，否則風險很大。
**做期權到底要不要懂些希臘字母
3樓：財順期權小宇
期權的**由許多因素決定。相應地，**、時間、波動率和利率也成為影響期權**的關鍵因素。希臘字母描述了上述關鍵因素如何影響期權**。
我們如果想要參與期權交易，那麼對於我們更加重要的就是學習這些希臘字母的含義，從字母看懂當前頭寸面對的具體的風險有哪些。
1、delta
delta：代表期權**對****的變化率。換句話說，****每變化乙個單位，期權**的變化就是delta。
如果說，乙個期權的該數值為的話，那就說明如果股價**1美元，在其他條件恆定的情況下，它的**就會**美元。
2、gamma
gamma：它一般代表的是股價的變化率，簡單來說，股價如果變化乙個單位的話。dleta的變化就是gamma。它其實就可以理解為ddelta對於股價變化的敏感程度。
假設乙個看漲期權的**是10美元，delta是，gamma是。當股價**1美元時，在其他條件不變的情況下，這個看漲期權的delta將變為。
3、theta
theta：它一般指的都是時間的消逝對於期權**的影響，也就是說，如果減少一天，期權**的變化值就是theta。
假設看漲或看跌期權的值為，則意味著在其他條件相同的情況下，該期權合約的日價值將減少美元。
4樓：引力紅移
**做期權應當不需要懂希臘字母，當然懂就更好。 期權是比**和**更復雜的投資產品，**參與前一定要多學習基礎知識，上交所就要求50etf期權開戶前一定要通過相應的考試， 目前這種考試的試題中，不包括與希臘字母有關的知識， 所以也可以理解為**可以不懂希臘字母。 但有能力有條件學習的話，能懂一些更好。
舉個不太恰當的比喻，乙個游泳池，你學會狗刨了，也基本可以下水了， 但你後邊又學會了仰泳和蛙泳，肯定是更好，游泳也更安全了。
學習期權希臘字母相關知識時，也要量力而行，這部分知識有一定的難度， 可以先學習delta，delta學透了之後再gamma，然後是vega和theta。 rho的話**就不必學了，基本沒用。
5樓：樂觀且熱誠丶雛菊
做商品期權應該不要吧。
**期權希臘字母的介紹？
6樓：深富策略
**期權希臘字母的介紹及相關對沖機制。
**期權知識普及。
小知識。希臘字母度量**期權的風險，經常被期權做市商以及金融機構交易員用於期權頭寸的風險管理。我們通過之前的投教系列文章學習到，期權價值的決定因素包括：
股價、距離到期日時間、標的資產波動率、無風險利率以及執行**。其中易變的因素有四個：股價（delta， gamma）、標的資產波動率（vega）、距離到期日時間（theta）、無風險利率（rho）。
1、delta （δ
v是期權**，s是標的****。
delta形容的是期權**變化與標的資產**變化的比率，度量了期權價值對標的資產**變化的敏感性。因為期權跨度囊括了不同的資產類別，這裡形容的可以是**、利率、債券、商品、貨幣、**的**變化。對**期權而言，標的資產**變化就是指標的****變化。
2、gamma （γ爛鬥。
v是期權**，s是標的****。
gamma形容的是標的資產**的變化造成期權的delta值的變化，或是被稱為**變化的二階導。這也非常重要因為標的資產每個變化造成的期權價值的變化很可能不會是乙個線性的變化率，需要引入gamma來更精確地描述。
3、vega （v）
v是期權**，σ是標的****波動率。
vega形容的是期權**變化與標的資產波動率變化的比率，度量了期權價值對標的資產波動率的敏感性。標的資產的蠢歷坦波動率越大，期權價值就越高，因為**變化越大，期權可能被執行的概率越高。
4、theta
v是期權的**，t是當前的時間點。
theta度量了期權價值隨時間衰減的速度。與股價呈隨機波動不同，距離到期的時間是乙個完全確定的量，無需進行對沖。但在交易中由於theta值的大小反映了期權購買者隨時間推移而損失的價值，也就是期權賣方隨時間增加的價值，因此對投資者而言theta是乙個非常敏感的指標。
5、rho （р
v是期權的**，r是無風險利率。
rho是期權價值對無風險利率的偏導數，度量了期權價值對帶桐利率變化的敏感性。
7樓：國曠
delta：
衡量標的物**變動時，期權**的變化幅度。如，delta=，那麼標的物**漲一元，期權**會**元。該值越高，意味著期權**對標的資產**變化越敏感。
gamma：
衡量標的物**變動時，期權delta值的變化幅度。該值越高，意味著delta值對資產**變化越敏感。
theta：
衡量隨著時間的消逝，期權**的變化幅度。簡單理解為時間每經過一天，期權價值會損失多少。
vega：
衡量標的物**波動率變動時，期權**的變化幅度。該銀模值越高，期鋒漏緩權**對波動率的變化越敏感。反搜舉之，波動率變化對期權**變化的影響越小。
rho：
衡量利率變動時，期權**的變化幅度。也可以簡單的理解為期權**對無風險利率變化的敏感程度。該值越高，期權**對利率變化越敏感。
關於期權的希臘字母，下例說法錯誤的是( )。
8樓：考試資料網
答案】：dd項，rho隨標的****單調遞增。對於看漲期權，標的**越高，利率對期權價值的影響越大。
對於看跌期權，鉛笑標的**越低，利率對期權價值的影響越大。越是實值(標的**》行權價)的期權，利率變化對褲餘期權價值的影響越大；越是虛值(標的**《胡激滾行權價)的期權，利率變化對期權價值的影響越小。
數學中的所有希臘字母的讀法，各表示什麼
希臘字母讀法 貝塔 beta 伽瑪 gamma 德爾塔 delte 艾普西龍 epsilon 捷塔 zeta 依塔 eta 西塔 theta 艾歐塔 iota 拉姆達 lambda 繆 mu 拗 nu 克西 xi 歐麥克輪 omicron 派 pi 柔 rho 西格瑪 sigma 套 tau 24個...
化學在日常生活中具有廣泛的應用，下列應用中不涉及氧化還原反應原理的是A用明礬KAl SO
a試題分析 明礬所含鋁離子能水解生成氫氧化鋁膠體，氫氧化鋁膠體具有很強的吸附性，因此明礬可用於淨水，但該反應中無元素化合價變化，因此不涉及氧化還原反應，故a正確 海水中溴元素以溴離子形式存在，海水提溴需要將溴的化合價由 1升為0價，因此涉及氧化還原反應，故b錯誤 三氧化鉻中鉻的化合價為 6，具有強氧...
在中選單中的選項後面都有字母,在word中，選單中的選項後面都有字母
選單中選項後面的字母是快捷鍵方式。選單欄中的選單 如 檔案e 叫一級選單，快捷鍵是 alt 選單名後的字母 如alt e 選單欄中的每個選單後顯示的選單叫二級選單 如 檔案e 中的選單 頁面設定u 快捷鍵是shift 二級選單名後的字母 如在 檔案 選單在後按快捷鍵shift u可以開啟 頁面設定 ...