1樓：匿名使用者
標準差（standard deviation） ，也稱均方差（mean square error），是各資料偏離平均數的距離的平均數，它是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標準差是方差的算術平方根。標準差能反映一個資料集的離散程度。
平均數相同的，標準差未必相同。
由capm：
預期收益率=無風險收益率+（市場收益率-無風險收益率）*貝塔係數
0.2=0.08+（0.13-0.08）*beta
beta=2.4
beta=cov(ra,rm)/(市場的標準差^2)
市場組合和投資組合協方差：cov(ra,rm)=beta*(市場的標準差^2)=2.4*0.25^2=0.15
cov(ra,rm) = ρamσaσm ρam相關係數，σa組合標準差，σm市場組合標準差
相關係數*組合標準差ρamσa=cov(ra,rm) /σm =0.15/0.25=0.6
2樓：
1、預期收益率=無風險收益率+（市場收益率-無風險收益率）*貝塔係數0.2=0.08+（0.13-0.08）*betabeta=2.4
2、資本市場線r=rf+[（rm-rf）/ σm] ×σ0.2＝0.08+（0.13-0.08）/0.25*σσ＝0.6
3、相關係數beta＝r*σ/σm
0.24＝r*0.6/0.25r=1
若某一**的期望收益率為12%，市場組合期望收益率為15%，無風險利率為8%，計算該**的β值。
3樓：墨汁諾
該**相來對於市場的風險
源溢價為：
12%-8%=4%
市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%
該**的β值為：4%/7%=4/7
期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57
4樓：我才是無名小將
期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)
所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57
5樓：匿名使用者
根據capm公式：
e(rp)=rf+beta*(e(rm)-rf).
帶入數值，即可得到beta=0.57
6樓：匿名使用者
這個真沒計算過，暫時不知道。 我對**瞭解的比較少，主要是做信託，內陽光私募，私募股權和***容方面的理財服務。 這個真沒計算過，暫時不知道。
我對**瞭解的比較少，主要是做信託，陽光私募，私募股權和***方面的理財服務。
假設市場組合由兩個**組成，它們的期望收益率分別為8％和13％，標準差分別為12％和20％
7樓：匿名使用者
市場組合期望收益率為：11%，標準差為：14.20%w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1所以w=1/6
標準差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%
假設市場投資組合的收益率和方差分別為12%和0.25，無風險收益率為8%，a**收益率的方差為0.16
8樓：匿名使用者
cov（ka，km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.
5）*（0.25^0.5）=0.
4*0.4*0.5=0.
08，cov（ka，km）是a**收益與市場投資組合收益之間的協方差，r是兩者的相關係數，σ a是a**收益的標準差，σ m是市場投資組合收益的標準差
βa=cov（ka，km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，a**的貝塔係數是0.5
a**要求收益率=無風險收益率+（市場投資組合收益率-無風險收益率）*貝塔係數=8%+（12%-8%）*0.5=10%
9樓：匿名使用者
天哪，這要學數學的大學生來解答了，大多數股民估計只會加減乘除，這題肯定是不行了
10樓：匿名使用者
這也太難了吧，我沒法幫你
**組合包含無風險資產，其預期收益率為25%，標準差為4%。無風險收益率為5%，市場組合的預期 20
11樓：娛樂這個feel倍爽兒
**組合是指個人或機構投資者所持有的各種有價**的總稱，通常包括各種型別的債劵、**及存單等。
**組合的方式是指實現投資多元化的基本途徑。**投資可以採取如下幾種方式：
1、投資工具組合
投資工具組合指不同投資工具的選擇和搭配。選擇何種投資工具，一方面應考慮投資者的資金規模、管理能力以及投資者的偏好；另一方面則應考慮不同投資工具各自的風險和收益以及相互間的相關性。
2、投資期限組合
投資期限組合指**投資資產的長短期限的搭配。不同的投資工具所形成的資產的期限是不同的，同種投資工具所形成的不同的資產也會有不同的期限。**投資的期限組合主要應考慮：
一是投資者預期的現金支付的需求，包括支付的時間和數量；二是要考慮不同資產的約定期限及流動性；三是經濟週期變化。
3、投資的區域組合
投資的區域組合是指**通過向不同地區、不同國家的金融資產進行投資，來達到分散投資風險，獲得穩定收益的目的。**投資的區域組合主要應考慮如下因素：一是各國資本市場的相關性，二是各國經濟週期的同步性。
三是匯率變動對投資的影響。
12樓：匿名使用者
不好意思忘記了。之前學過
打字不易，如滿意，望採納。
13樓：清風不愛明月
第一題1/3
第二題10%
某投資組合的風險收益率為10%, 市場組合的平均收益率為12%, 無風險收益率為8%, 則該投資組
14樓：匿名使用者
10%指的是風險收益率 不是必要報酬率 必要報酬率=風險收益率+無風險收益率 做的明顯把風險收益率當成了必要報酬率
15樓：知之無語
因為他的風險收益率是10%，不用加上無風險收益率8%。答案是對的
16樓：聽說有滑稽
b(rm－rf)為風險收益率，代入式子可得2.5%
為什麼無風險利率越高看漲期權價格越高
3全部無風險利率對於期權投資者來說就是持有現貨的成本，則無風險利率越高，持有現貨的成本越高，而無風險利率越高，未來利潤的折現值越低，兩相綜合，則無風險利率越高，看漲期權 就越低看跌期權 就越高。具體解釋 利率升高時，資產價值下降。或者也可以從貨幣時間價值考慮，無風險利率高時，某物的現值就低了 然後這...